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什么是libor利率、银行间同业拆借利率?

京城沈王爷 外汇知识 2021年02月18日

  什么是LIBOR利率?

  现在LIBOR已经作为国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率,作为银行从市场上筹集资金进行转贷的融资成本,贷款协议中议定的LIBOR通常是由几家指定的参考银行,在规定的时间(一般是伦敦时间上午11:00)报价的平均利率。最大量使用的是3个月和6个月的LIBOR。我国对外筹资成本即是在LIBOR利率的基础上加一定百分点。

  参考银行

  伦敦金融市场中,有资格参与LIBOR利率报价的银行一般都有一定的资金周转能力,并且可以代客户存储以及贷放资金的大型实力银行,各种商业银行.海外银行,才能成为LIBOR利率的参考银行.各银行间的报价没有很大的差异.今日美元libor利率如下图所示:

  3、libor利率的计算

  LIBOR利率分别根据不同的货币以及不同的到期日计算,参考几家指定的银行,在规定的时间(一般是伦敦时间上午11:00)通常是3个月和6个月,对于市场报价中最高的1/4和最低的1/4忽略不计,排除异常部分,然后将余下部分的报价取平均数,其结果得出官方利率,以小数点5位数显示.

  4.交割(结算)日期

  伦敦银行同业拆放利率根据伦敦金融市场参考银行结算,在每个工作日11时报价.一般分为两个利率,即贷款利率和存款利率,两者之间的差额即为银行的利润.一般情况下,报出的利率为隔夜(两个工作日)、7天、1个月、3个月、6个月和1年期的.如果是超过一年的长期利率,则视具体的情况而定.当货币结算不在对应的金融中心的工作日以内的话,规定将后一个工作日作为LIBOR利率的交割日期.

  5、类似利率

  我国银行从市场上筹集资金成本即在LIBOR利率的基础上加上一定的百分点而成的.另外从LIBOR利率上演变而来的,还有新加坡同业拆放利率(SIBOR)、纽约同业拆放利率(NIBOR)、香港同业拆放利率(HIBOR)等.

  什么是银行间同业拆借利率?

  同业拆借是指商业银行之间利用资金融通过程的时间差、空间差、实际差来调剂资金而进行的短期借贷。

  同业拆借利率,我们常说的LIBOR+50bp,这个bp是什么意思

  也可表示为:+0.5%,是表示在拆借率的基础上加上50个基点,Basis Point (BP) 基点;一个基点等于一个百分点(%)的百分之一。

  外币贷款和人民币贷款不同,人民币贷款利率都是人民银行统一规定的,不会因市场的改变而改变,直到人民银行公布新的贷款利率为止。而外币贷款都是以银行拆借率+基点来确定的,如libor for 3 months +30

  for 3months 就表示是近3个月的平均拆借率。

  银行针对不同国家(风险不同)来确定基点数

  银行同业拆借期限短

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